风险平价组合管理与回测工具

像机构一样 配置全球资产

基于风险平价理论与桥水基金创始人Ray Dalio的四象限框架,给你一个可直接“抄作业”的指数投资方案。分散到刚刚好,长期夏普比率 > 1。

分散到什么程度

告别股债60/40经典组合,不再“均等分配”。我们通过历史相关性矩阵衡量各类资产风险,让每类投资组合对总波动率的贡献相等。

如何分散

引入桥水基金CEO Ray Dalio的四象限框架,应对通胀/通缩与经济增长/收缩的四种宏观周期,确保在任何经济环境下都有资产表现优异。

可回测、可复制

全套方法论经过中国二级市场长期回测验证。每日提供最新权重,你可以清晰了解为何调仓、怎么调仓,知晓风险平价的价值。

四象限资产配置矩阵

经济环境在增长与通胀之间循环。我们将大类资产划分至不同象限,利用它们之间的低相关性构建全天候组合。

过热 (通胀↑ 增长↑)
国内宽基 / 商品
滞胀 (通胀↑ 增长↓)
黄金 / 海外宽基
复苏 (通胀↓ 增长↑)
红利 / 债券
衰退 (通胀↓ 增长↓)
债券 / 黄金

多资产投资组合中国市场版

中证A500 · 标普500 · 黄金 · 10年国债...

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